Mối tương quan giữa các công cụ trên Exness — Ma trận 60 phiên được đo lường
Cách các công cụ trên nguồn dữ liệu này biến động cùng nhau, được tính toán dựa trên giá đóng cửa hàng ngày từ lịch sử dữ liệu MT5 của Exness — 11 công cụ, được ghi nhận vào ngày 27 tháng 6 lúc 03:21 +07.
Mở tài khoản Exness →Tại sao mối tương quan lại quan trọng đối với việc xác định quy mô vị thế
Hai vị thế mở trên các công cụ có mối tương quan mạnh sẽ hoạt động giống như một vị thế có quy mô gấp đôi — tài khoản sẽ phải chịu tác động gấp đôi từ một biến động duy nhất. Trong ví dụ này, cặp có độ tương quan cao nhất là US500 (S&P 500) và USTEC (Nasdaq 100) với hệ số +0,91, còn cặp có độ tương quan nghịch đảo cao nhất là GBP/USD và USD/CAD với hệ số -0,66. Một nhà giao dịch nắm giữ cả hai phía của một cặp có hệ số tương quan +0,9 chỉ nắm giữ một vị thế, không phải hai.
Mối tương quan giữa các mức sinh lời hàng ngày (khoảng 60 phiên giao dịch gần nhất)
| EUR/USD | GBP/USD | USDJPY | AUD/USD | USDCAD | XAUUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.00 | +0.86 | -0.51 | +0.82 | -0.63 | +0.66 | -0.40 | +0.20 | +0.58 | +0.55 | +0.45 |
| GBP/USD | +0.86 | 1.00 | -0.57 | +0.76 | -0.66 | +0.61 | -0.41 | +0.24 | +0.48 | +0.55 | +0.36 |
| USDJPY | -0.51 | -0.57 | 1.00 | -0.55 | +0.49 | -0.44 | +0.35 | -0.22 | -0.31 | -0.50 | -0.15 |
| AUD/USD | +0.82 | +0.76 | -0.55 | 1.00 | -0.60 | +0.76 | -0.44 | +0.10 | +0.77 | +0.71 | +0.65 |
| USDCAD | -0.63 | -0.66 | +0.49 | -0.60 | 1.00 | -0.42 | +0.14 | -0.05 | -0.35 | -0.34 | -0.19 |
| XAUUSD | +0.66 | +0.61 | -0.44 | +0.76 | -0.42 | 1.00 | -0.52 | -0.04 | +0.78 | +0.75 | +0.66 |
| USOIL | -0.40 | -0.41 | +0.35 | -0.44 | +0.14 | -0.52 | 1.00 | +0.00 | -0.42 | -0.61 | -0.28 |
| UKOIL | +0.20 | +0.24 | -0.22 | +0.10 | -0.05 | -0.04 | +0.00 | 1.00 | -0.09 | -0.04 | -0.13 |
| US500 | +0.58 | +0.48 | -0.31 | +0.77 | -0.35 | +0.78 | -0.42 | -0.09 | 1.00 | +0.78 | +0.91 |
| US30 | +0.55 | +0.55 | -0.50 | +0.71 | -0.34 | +0.75 | -0.61 | -0.04 | +0.78 | 1.00 | +0.52 |
| USTEC | +0.45 | +0.36 | -0.15 | +0.65 | -0.19 | +0.66 | -0.28 | -0.13 | +0.91 | +0.52 | 1.00 |
+1,00 = các chỉ số biến động cùng chiều trong mỗi phiên giao dịch; −1,00 = chúng biến động ngược chiều; gần 0 = độc lập. Màu xanh lá cây = dương, màu đỏ = âm; màu càng đậm = mối liên hệ càng mạnh.
Hãy đọc kỹ
- 60 mức giá đóng cửa hàng ngày là một khoảng thời gian ngắn — hãy coi các con số này chỉ mang tính tham khảo, không phải là con số cố định.
- Mối tương quan thay đổi tùy theo bối cảnh vĩ mô và có thể đảo chiều trong các thị trường gặp áp lực.
- Các công cụ tiền điện tử được giao dịch 7 ngày một tuần và bị loại trừ — chuỗi dữ liệu hàng ngày của chúng không trùng khớp từng thanh với thị trường 5 ngày.
- Mối tương quan không nói lên gì về hướng — mà chỉ nói về sự biến động cùng nhau.
Dữ liệu được thu thập từ tài khoản demo MetaTrader 5 của Exness — sử dụng nguồn dữ liệu giá và thông số mã chứng khoán do chính nhà môi giới cung cấp, được ghi lại trực tiếp trên nền tảng giao dịch và cập nhật theo lịch trình. Tài khoản demo và tài khoản thực đều sử dụng chung nguồn dữ liệu giá này. Tất cả các con số chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường.
Mở tài khoản Exness →